diff --git a/AGENTS.md b/AGENTS.md index 63e1ff6..d8478d4 100644 --- a/AGENTS.md +++ b/AGENTS.md @@ -57,7 +57,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri ## 开发约定 - **交流中文**;代码/注释/commit message 用**英文**。 -- **Git**:feature 分支 + PR。**PR #1(P0+P1)、#2(P2-1)、#3(P2-2)、#4(进度文档)、#5(P2-3)、#6(进度文档)、#7(P2-4)、#8(进度文档)、#9(P3-1)、#10(进度文档)、#11(P3-2)、#12(P3-3)、#13(进度文档)、#14(P3-4)、#15(进度文档)、#16(P3-5)、#17(进度文档)、#18(P3-6)、#19(P3-7)均已 merge 到 `main`**。commit 用 conventional 格式,**无 attribution**(不加 Co-Authored-By)。 +- **Git**:feature 分支 + PR。**PR #1(P0+P1)、#2(P2-1)、#3(P2-2)、#4(进度文档)、#5(P2-3)、#6(进度文档)、#7(P2-4)、#8(进度文档)、#9(P3-1)、#10(进度文档)、#11(P3-2)、#12(P3-3)、#13(进度文档)、#14(P3-4)、#15(进度文档)、#16(P3-5)、#17(进度文档)、#18(P3-6)、#19(P3-7)、#20(进度文档)、#21(P3-8)均已 merge 到 `main`**。commit 用 conventional 格式,**无 attribution**(不加 Co-Authored-By)。 - **不过度设计**:按路线图 MVP 先打通一条端到端链路,再加层(architecture.html §11,Phase 0→3)。 - **secrets** 一律走外部 `.config.json`;repo `.gitignore` 已排除数据产物(`*.parquet`等)、缓存、`tmp/`(仅留架构文档)。 - 文件小而专(<800 行),immutable 优先。 @@ -148,7 +148,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri - combo_ic_weighted 独立 test IC **8/8 正**(4 组×2 cells,0.0060~0.0238)——walk-forward IC 加权在 holdout 上仍有效。 - **组合净值仍未确立**:独立 base ic test——legacy_trio **+1.15%/+8.13%**(2/2 正,恰是此前实证"无信号"的组!)、full_pack +7.30%/−1.93%、value_lowvol +1.72%/−4.68%、liq +3.53%/−0.39%——组间排名跨 cell 翻转,~21 rebalances 小样本,**IC 符号确认 ≠ 组合盈利**;成本阶梯仍全单调。非收益声明。 - secret scan 报告+日志 0 处;demo 0.96/0.84 不变。 -- ✅ **Phase 3-8 CSI500 独立泛化检验**(分支 `p3-csi500-value-lowvol-generalization`,**EXPLORATORY**):P3-7 的符号级结论是否泛化到筛选 universe 之外——新增独立 cell **CSI500(000905.SH)|2024-2026**(universe+时间双独立)。**机器零改动**复用 P3-7 层(同组/同成本场景/同假设,不加因子不调参);唯一代码变更 `output.subset_report_name`(沿 `baseline_report_name` 先例,默认 None 保持旧文件名 bitwise,测试锁定)——P3-8 报告独立成文件,**不再覆盖已验收的 P3-7 artifact**。 +- ✅ **Phase 3-8 CSI500 独立泛化检验**(**PR #21 已 merge 到 `main`**,**EXPLORATORY**):P3-7 的符号级结论是否泛化到筛选 universe 之外——新增独立 cell **CSI500(000905.SH)|2024-2026**(universe+时间双独立)。**机器零改动**复用 P3-7 层(同组/同成本场景/同假设,不加因子不调参);唯一代码变更 `output.subset_report_name`(沿 `baseline_report_name` 先例,默认 None 保持旧文件名 bitwise,测试锁定)——P3-8 报告独立成文件,**不再覆盖已验收的 P3-7 artifact**。 - cell 设计:SSE50|2022-2024(screened 锚,须 ≡P3-6/P3-7)+ SSE50|2024-2026(independent 锚,须 ≡P3-7 verdict 数字)+ CSI500|2024-2026(主问题);CSI500|2022-2024 skip 披露(~645 名×2y 再加 ~3h 不值)。数据可行性先实测:index_weight 月度 500 名快照到 2026-05-29 含 2024-06-28 pre-start 锚。 - **真实 run(3 cells/~3.55h,CSI500 735 distinct 名主导;一次跑通)双锚对账 ✓**:screened raw IC 22/22 ≡ P3-5 报告;independent SSE50 verdict IC 逐数 ≡ P3-7(+0.0322/+0.0134、+0.0379/+0.0033、−0.0320/−0.0120)——复现性二度确认。 - **CSI500 verdict:SUPPORTED**(21 settled vs min 8):value_ep **+0.0083/+0.0145**(train/test)、value_bp **+0.0230/+0.0127**、volatility_20 **−0.0350/−0.0272**——三假设双子期全保持。**且衰减更小**:CSI500 test 子期量级(0.0127~0.0272)明显高于 SSE50/CSI300 holdout 的后段(0.003~0.016)——value/低波信号在中盘股上更强,**P3-7 结论泛化成立(GENERALIZES,未减弱)**。 diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 63e1ff6..d8478d4 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -57,7 +57,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri ## 开发约定 - **交流中文**;代码/注释/commit message 用**英文**。 -- **Git**:feature 分支 + PR。**PR #1(P0+P1)、#2(P2-1)、#3(P2-2)、#4(进度文档)、#5(P2-3)、#6(进度文档)、#7(P2-4)、#8(进度文档)、#9(P3-1)、#10(进度文档)、#11(P3-2)、#12(P3-3)、#13(进度文档)、#14(P3-4)、#15(进度文档)、#16(P3-5)、#17(进度文档)、#18(P3-6)、#19(P3-7)均已 merge 到 `main`**。commit 用 conventional 格式,**无 attribution**(不加 Co-Authored-By)。 +- **Git**:feature 分支 + PR。**PR #1(P0+P1)、#2(P2-1)、#3(P2-2)、#4(进度文档)、#5(P2-3)、#6(进度文档)、#7(P2-4)、#8(进度文档)、#9(P3-1)、#10(进度文档)、#11(P3-2)、#12(P3-3)、#13(进度文档)、#14(P3-4)、#15(进度文档)、#16(P3-5)、#17(进度文档)、#18(P3-6)、#19(P3-7)、#20(进度文档)、#21(P3-8)均已 merge 到 `main`**。commit 用 conventional 格式,**无 attribution**(不加 Co-Authored-By)。 - **不过度设计**:按路线图 MVP 先打通一条端到端链路,再加层(architecture.html §11,Phase 0→3)。 - **secrets** 一律走外部 `.config.json`;repo `.gitignore` 已排除数据产物(`*.parquet`等)、缓存、`tmp/`(仅留架构文档)。 - 文件小而专(<800 行),immutable 优先。 @@ -148,7 +148,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri - combo_ic_weighted 独立 test IC **8/8 正**(4 组×2 cells,0.0060~0.0238)——walk-forward IC 加权在 holdout 上仍有效。 - **组合净值仍未确立**:独立 base ic test——legacy_trio **+1.15%/+8.13%**(2/2 正,恰是此前实证"无信号"的组!)、full_pack +7.30%/−1.93%、value_lowvol +1.72%/−4.68%、liq +3.53%/−0.39%——组间排名跨 cell 翻转,~21 rebalances 小样本,**IC 符号确认 ≠ 组合盈利**;成本阶梯仍全单调。非收益声明。 - secret scan 报告+日志 0 处;demo 0.96/0.84 不变。 -- ✅ **Phase 3-8 CSI500 独立泛化检验**(分支 `p3-csi500-value-lowvol-generalization`,**EXPLORATORY**):P3-7 的符号级结论是否泛化到筛选 universe 之外——新增独立 cell **CSI500(000905.SH)|2024-2026**(universe+时间双独立)。**机器零改动**复用 P3-7 层(同组/同成本场景/同假设,不加因子不调参);唯一代码变更 `output.subset_report_name`(沿 `baseline_report_name` 先例,默认 None 保持旧文件名 bitwise,测试锁定)——P3-8 报告独立成文件,**不再覆盖已验收的 P3-7 artifact**。 +- ✅ **Phase 3-8 CSI500 独立泛化检验**(**PR #21 已 merge 到 `main`**,**EXPLORATORY**):P3-7 的符号级结论是否泛化到筛选 universe 之外——新增独立 cell **CSI500(000905.SH)|2024-2026**(universe+时间双独立)。**机器零改动**复用 P3-7 层(同组/同成本场景/同假设,不加因子不调参);唯一代码变更 `output.subset_report_name`(沿 `baseline_report_name` 先例,默认 None 保持旧文件名 bitwise,测试锁定)——P3-8 报告独立成文件,**不再覆盖已验收的 P3-7 artifact**。 - cell 设计:SSE50|2022-2024(screened 锚,须 ≡P3-6/P3-7)+ SSE50|2024-2026(independent 锚,须 ≡P3-7 verdict 数字)+ CSI500|2024-2026(主问题);CSI500|2022-2024 skip 披露(~645 名×2y 再加 ~3h 不值)。数据可行性先实测:index_weight 月度 500 名快照到 2026-05-29 含 2024-06-28 pre-start 锚。 - **真实 run(3 cells/~3.55h,CSI500 735 distinct 名主导;一次跑通)双锚对账 ✓**:screened raw IC 22/22 ≡ P3-5 报告;independent SSE50 verdict IC 逐数 ≡ P3-7(+0.0322/+0.0134、+0.0379/+0.0033、−0.0320/−0.0120)——复现性二度确认。 - **CSI500 verdict:SUPPORTED**(21 settled vs min 8):value_ep **+0.0083/+0.0145**(train/test)、value_bp **+0.0230/+0.0127**、volatility_20 **−0.0350/−0.0272**——三假设双子期全保持。**且衰减更小**:CSI500 test 子期量级(0.0127~0.0272)明显高于 SSE50/CSI300 holdout 的后段(0.003~0.016)——value/低波信号在中盘股上更强,**P3-7 结论泛化成立(GENERALIZES,未减弱)**。