diff --git a/AGENTS.md b/AGENTS.md index ffb184c..40022e8 100644 --- a/AGENTS.md +++ b/AGENTS.md @@ -57,7 +57,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri ## 开发约定 - **交流中文**;代码/注释/commit message 用**英文**。 -- **Git**:feature 分支 + PR。**PR #1(P0+P1)、#2(P2-1)、#3(P2-2)、#4(进度文档)、#5(P2-3,默认 SW-L1 可配置)均已 merge 到 `main`。** commit 用 conventional 格式,**无 attribution**(不加 Co-Authored-By)。 +- **Git**:feature 分支 + PR。**PR #1(P0+P1)、#2(P2-1)、#3(P2-2)、#4(进度文档)、#5(P2-3,默认 SW-L1 可配置)、#6(进度文档)、#7(P2-4)均已 merge 到 `main`。** commit 用 conventional 格式,**无 attribution**(不加 Co-Authored-By)。 - **不过度设计**:按路线图 MVP 先打通一条端到端链路,再加层(architecture.html §11,Phase 0→3)。 - **secrets** 一律走外部 `.config.json`;repo `.gitignore` 已排除数据产物(`*.parquet`等)、缓存、`tmp/`(仅留架构文档)。 - 文件小而专(<800 行),immutable 优先。 @@ -84,7 +84,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri - **SW 层级可配置** `processing.neutralize.industry_level`(L1/L2/L3,**默认 L1**=31 宽板块,中性化标准 + 小截面自由度更稳)。**关键实证**:旧 tag 年化 −17.6% / SW-L1 −10.2% / SW-L2 −9.3% → **L1≈L2**,−17.6→−10 大跳主因是 **tushare→SW 分类切换**(补 PIT 必然:只有 SW 有 in/out 历史可 PIT 化,旧 tag 无法),**与粒度无关**。(曾误判粒度、默认 L2,经 L2 实测推翻,改默认 L1。) - 不静默退回 current:无 SW 历史的票 → 行业 NaN,被 neutralize 按截面丢弃;每次运行 **实际 level + PIT 覆盖率**进 phase2 报告。 - 真实 baseline(SW-L1,默认):`run-phase2-baseline` OK,symbols=68,settled=11,**PIT SW-L1 coverage 98.53%**(67/68),IC 0.0083,**annual −10.19%**。 -- 🔧 **Phase 2-4 标准分析集成**(**PR #7 OPEN/MERGEABLE,待验收/合并**):alphalens-reloaded + quantstats 接入报告(**report-only cross-check**)。 +- ✅ **Phase 2-4 标准分析集成**(**PR #7 已 merge 到 `main`**):alphalens-reloaded + quantstats 接入报告(**report-only cross-check**)。 - `analytics/alphalens_adapter.py`(IC mean/IR + 分位均值)+ `analytics/quantstats_adapter.py`(CAGR/Sharpe/maxDD/vol)薄 adapter,各带 `backend` 字段;`_import_*` 间接层使 import-missing 路径可测;alphalens stdout/warnings 已抑制。 - **简版仍权威**(驱动回测 + cross-check);依赖不可用/报错 → 报告披露 backend(unavailable/error,只记异常类型),**绝不静默假装**。 - **不改 alpha/portfolio/runtime/fills/universe**:P0/P2 交易数字不变(demo ic 0.96/annual 0.84 不变;alphalens IC=简版 IC 吻合),只新增 **Standard analytics** 报告段。 diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 4a9d102..12e0d25 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -57,7 +57,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri ## 开发约定 - **交流中文**;代码/注释/commit message 用**英文**。 -- **Git**:feature 分支 + PR。**PR #1(P0+P1)、#2(P2-1)、#3(P2-2)、#4(进度文档)、#5(P2-3)均已 merge 到 `main`**。commit 用 conventional 格式,**无 attribution**(不加 Co-Authored-By)。 +- **Git**:feature 分支 + PR。**PR #1(P0+P1)、#2(P2-1)、#3(P2-2)、#4(进度文档)、#5(P2-3)、#6(进度文档)、#7(P2-4)均已 merge 到 `main`**。commit 用 conventional 格式,**无 attribution**(不加 Co-Authored-By)。 - **不过度设计**:按路线图 MVP 先打通一条端到端链路,再加层(architecture.html §11,Phase 0→3)。 - **secrets** 一律走外部 `.config.json`;repo `.gitignore` 已排除数据产物(`*.parquet`等)、缓存、`tmp/`(仅留架构文档)。 - 文件小而专(<800 行),immutable 优先。 @@ -84,7 +84,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri - `tushare_covariates.pit_sw_intervals(symbols, level)` 读 `index_member_all` 取每股 SW 行业 `in_date`/`out_date` 区间;`data/clean/pit_industry.py::asof_industry` 按 `[in_date,out_date)` 覆盖该日取行业(改分类日新行业生效,PIT-safe;起始日前成分 carry forward 到窗口开始)。 - **SW 层级可配置** `processing.neutralize.industry_level`(L1/L2/L3,**默认 L1**=31 宽板块,中性化标准 + 小截面自由度更稳)。**关键实证**:旧 tag 年化 −17.6% / SW-L1 −10.2% / SW-L2 −9.3% → **L1≈L2**,大跳的主因是 **tushare→SW 分类切换**(补 PIT 的必然:只有 SW 有 in/out 历史可 PIT 化,旧 tag 无法),**与粒度无关**。(注:曾误以为是粒度、默认 L2,经 L2 实测推翻,改默认 L1。) - **不静默退回 current**:无 SW 历史的票 → 行业 NaN,被 neutralize 按截面丢弃(neutralize 数学不变,本就丢 NaN 行);每次运行 **实际 level + PIT 覆盖率**进 phase2 报告。 -- ✅ **Phase 2-4 标准分析集成**(**PR #7 OPEN/MERGEABLE,待验收/合并**):alphalens-reloaded + quantstats 接入报告(**report-only cross-check**)。 +- ✅ **Phase 2-4 标准分析集成**(**PR #7 已 merge 到 `main`**):alphalens-reloaded + quantstats 接入报告(**report-only cross-check**)。 - `analytics/alphalens_adapter.py`(IC mean/IR + 分位均值)+ `analytics/quantstats_adapter.py`(CAGR/Sharpe/maxDD/vol)薄 adapter,各带 `backend` 字段。 - **简版 numpy/pandas 仍权威**(驱动回测 + cross-check);依赖不可用/报错 → 报告显式披露 backend(unavailable/error,只记异常**类型**不记消息),**绝不静默假装用了标准库**。 - **不改 alpha/portfolio/runtime/fills/universe**:P0/P2 交易数字不变(demo ic 0.96/annual 0.84 不变;实测 alphalens IC=简版 IC 完全吻合),只新增 **Standard analytics** 报告段。