ARIMASELECT

Este comando es una alternativa al comando (arimasoc) para versiones de STATA donde no se puedan instalarse.

arimaselect

Actualizado al 25/11/2025

Este comando de STATA se desarrolla para apoyar en la selección del mejor modelo ARMA para series de tiempo. Asimismo, se desarrollo como una alternativa al comando arimasoc, puesto que no se logro ubicar este comando para la versión 16 de STATA al tratar de instalarlo con ssc install arimasoc y tampoco se logro ubicar el archivo .ado del comando.

Por lo tanto, el objetivo de este comando es contar con una alternativa viable y que presente los mismos resultados que se podrían obtener por arimasoc.

Contenido

• I. Instalación
• II. Descripción del Comando
• III. Ejemplo Práctico
• IV. Cómo Citar este Repositorio
• Licencia

I. Instalación

Ejecute el siguiente codigo en el programa STATA.

*Install arimaselect (remove program if it existed previously)
. cap ado uninstall arimaselect 
. net install arimaselect, from(https://github.com/JelsinPalomino/arimaselect/raw/main/src/)

Advertencia importante: Para que este comando funcione se debe haber aplicado el comando tsset para el análisis de series de tiempo.

II. Descripción del comando

El comando principal es arimaselect. Su sintaxis es:

. arimaselect depvar, maxar(#p) maxma(#q)

Parámetros:

• maxar: autoregressive terms of the structural model disturbance. El valor por defecto es 1.

• maxma: moving-average terms of the structural model disturbance. El valor por defecto es 1.

III. Ejemplo práctico

1) Usaremos los datos macroeconómicos de EEUU para ajustar varios modelos ARMA de la brecha de producción (ogap)

Para este ejemplo vamos a usar el mismo ejemplo que se encuentra en la documentación del comando arimasoc para comparar si los resultados son los mismos:

El ejemplo que se encuentra en la documentación es el siguiente:

Fuente: documentación de arimasoc, pág. 3

El código que usa el comando propuesto arimaselect se realiza de la siguiente manera:

Instalamos el comando: si no lo tenemos

. cap ado uninstall arimaselect 
. net install arimaselect, from(https://github.com/JelsinPalomino/arimaselect/raw/main/src/)

Leemos los datos a análizar:

. use https://www.stata-press.com/data/r19/usmacro

Una vez instalado, seguimos con el siguiente paso.

Aplicamos el comando arimaselect:

. arimaselect ogap, maxar(2) maxma(2)

Los resultados son los siguientes:

Notas

Los datos mostrados para ambas figuras son las mismas, tanto los obtenidos por el comando arimasoc y arimaselect usando el mismo dataset para ambos casos.

IV. Cómo citar este repositorio

Si utilizas ARIMASELECT en tu investigación o trabajo académico, por favor considera citar este repositorio de la siguiente manera:

Jelsin Palomino. (2025). JelsinPalomino/arimaselect: Estadísticas para seleccionar un modelo ARIMA (v1.0.0)

Licencia

Este repositorio está autorizado bajo la licencia MIT. Ver LICENCIA para más detalles.