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docs: mark PR #16 (P3-5) merged in progress docs #17

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Jun 11, 2026
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docs: mark PR #16 (P3-5) merged in progress docs #17

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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -57,7 +57,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri

## 开发约定
- **交流中文**；代码/注释/commit message 用**英文**。
- **Git**：feature 分支 + PR。**PR #1（P0+P1）、#2（P2-1）、#3（P2-2）、#4（进度文档）、#5（P2-3）、#6（进度文档）、#7（P2-4）、#8（进度文档）、#9（P3-1）、#10（进度文档）、#11（P3-2）、#12（P3-3）、#13（进度文档）、#14（P3-4）均已 merge 到 `main`**。commit 用 conventional 格式，**无 attribution**（不加 Co-Authored-By）。
- **Git**：feature 分支 + PR。**PR #1（P0+P1）、#2（P2-1）、#3（P2-2）、#4（进度文档）、#5（P2-3）、#6（进度文档）、#7（P2-4）、#8（进度文档）、#9（P3-1）、#10（进度文档）、#11（P3-2）、#12（P3-3）、#13（进度文档）、#14（P3-4）、#15（进度文档）、#16（P3-5）均已 merge 到 `main`**。commit 用 conventional 格式，**无 attribution**（不加 Co-Authored-By）。
- **不过度设计**：按路线图 MVP 先打通一条端到端链路，再加层（architecture.html §11，Phase 0→3）。
- **secrets** 一律走外部 `.config.json`；repo `.gitignore` 已排除数据产物(`*.parquet`等)、缓存、`tmp/`（仅留架构文档）。
- 文件小而专（<800 行），immutable 优先。
Expand Down Expand Up @@ -116,7 +116,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri
- `combo_ic_weighted` 是唯一跨 cell 稳定序列（test IC 3/3 正 + 3/3 sign consistent）但量级 ≈0.004~0.008 极小。
- **关键负面发现**:ic_weighted 组合绩效不稳健——train→test 翻车形态出现在 **3 cells 中的 2 个**:SSE50|2020-2022 train **+7.09%→test −7.85%**、CSI300|2022-2024 train **+11.07%→test −17.74%**（sharpe +0.59→−1.01;CSI300 换手 1.2~1.6 成本拖累更重）。**凡 ic_weighted 样本内显著为正,样本外即翻负——典型过拟合签名;P3-2 的"跑赢"不能外推;微弱正 IC ≠ 净值赢。非收益声明。**
- secret scan 报告 0 处;demo 0.96/0.84 不变。
- 🔧 **Phase 3-5 factor candidate pack**（`p3-factor-candidate-pack` 分支,代劳待验收,**EXPLORATORY**）：保守日频 PIT-safe 候选因子组,经 P3-4 矩阵原样复检"弱信号是否只是因子集太窄"。不动 alpha/portfolio/execution/OOS/robustness、不调参。
- ✅ **Phase 3-5 factor candidate pack**（**PR #16 已 merge 到 `main`**,**EXPLORATORY**）：保守日频 PIT-safe 候选因子组,经 P3-4 矩阵原样复检"弱信号是否只是因子集太窄"。不动 alpha/portfolio/execution/OOS/robustness、不调参。
- 新因子（`factors/compute/candidates.py`,数学/前导 NaN/未来扰动不变/跨 symbol 隔离/不可变全测试锁定）:`reversal_5/20`(=−momentum 复用同机器)/`volatility_20`(滚动收益 std,满窗)/`liquidity_20`(log 滚动均额,非正→NaN)/`overnight_mom_20`(Σlog(open_t/close_{t-1}) 20 日,open 当日开盘已知,prev close 不跨 symbol)/`value_ep`/`value_bp`(daily_basic pe/pb **一次 fetch** 取倒数,≤0→NaN,当日发布 PIT-safe)/`grossprofit_margin`(进 SUPPORTED_FIELDS,走既有 ann_date as-of)。
- dispatch（registry）扩展;**窗口名/params 不一致 → 可读报错**(绝不静默错标列);旧配置逐 bit 复现(demo 0.96/0.84 不变)。
- `config/phase3_real_factor_candidates.yaml`:旧三 + 候选八 = 11 因子,同 P3-4 矩阵形状(CSI300×2020-2022 显式 skip 披露);**旧 vs 新一跑读出**(raw IC 按列独立)。
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4 changes: 2 additions & 2 deletions CLAUDE.md
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Expand Up @@ -57,7 +57,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri

## 开发约定
- **交流中文**；代码/注释/commit message 用**英文**。
- **Git**：feature 分支 + PR。**PR #1（P0+P1）、#2（P2-1）、#3（P2-2）、#4（进度文档）、#5（P2-3）、#6（进度文档）、#7（P2-4）、#8（进度文档）、#9（P3-1）、#10（进度文档）、#11（P3-2）、#12（P3-3）、#13（进度文档）、#14（P3-4）均已 merge 到 `main`**。commit 用 conventional 格式，**无 attribution**（不加 Co-Authored-By）。
- **Git**：feature 分支 + PR。**PR #1（P0+P1）、#2（P2-1）、#3（P2-2）、#4（进度文档）、#5（P2-3）、#6（进度文档）、#7（P2-4）、#8（进度文档）、#9（P3-1）、#10（进度文档）、#11（P3-2）、#12（P3-3）、#13（进度文档）、#14（P3-4）、#15（进度文档）、#16（P3-5）均已 merge 到 `main`**。commit 用 conventional 格式，**无 attribution**（不加 Co-Authored-By）。
- **不过度设计**：按路线图 MVP 先打通一条端到端链路，再加层（architecture.html §11，Phase 0→3）。
- **secrets** 一律走外部 `.config.json`；repo `.gitignore` 已排除数据产物(`*.parquet`等)、缓存、`tmp/`（仅留架构文档）。
- 文件小而专（<800 行），immutable 优先。
Expand Down Expand Up @@ -116,7 +116,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri
- `combo_ic_weighted` 是唯一跨 cell 稳定序列（test IC 3/3 正 + 3/3 sign consistent）但量级 ≈0.004~0.008 极小。
- **关键负面发现**:ic_weighted 组合绩效不稳健——train→test 翻车形态出现在 **3 cells 中的 2 个**:SSE50|2020-2022 train **+7.09%→test −7.85%**、CSI300|2022-2024 train **+11.07%→test −17.74%**（sharpe +0.59→−1.01;CSI300 换手 1.2~1.6 成本拖累更重）。**凡 ic_weighted 样本内显著为正,样本外即翻负——典型过拟合签名;P3-2 的"跑赢"不能外推;微弱正 IC ≠ 净值赢。非收益声明。**
- secret scan 报告 0 处;demo 0.96/0.84 不变。
- 🔧 **Phase 3-5 factor candidate pack**（`p3-factor-candidate-pack` 分支,代劳待验收,**EXPLORATORY**）：保守日频 PIT-safe 候选因子组,经 P3-4 矩阵原样复检"弱信号是否只是因子集太窄"。不动 alpha/portfolio/execution/OOS/robustness、不调参。
- ✅ **Phase 3-5 factor candidate pack**（**PR #16 已 merge 到 `main`**,**EXPLORATORY**）：保守日频 PIT-safe 候选因子组,经 P3-4 矩阵原样复检"弱信号是否只是因子集太窄"。不动 alpha/portfolio/execution/OOS/robustness、不调参。
- 新因子（`factors/compute/candidates.py`,数学/前导 NaN/未来扰动不变/跨 symbol 隔离/不可变全测试锁定）:`reversal_5/20`(=−momentum 复用同机器)/`volatility_20`(滚动收益 std,满窗)/`liquidity_20`(log 滚动均额,非正→NaN)/`overnight_mom_20`(Σlog(open_t/close_{t-1}) 20 日,open 当日开盘已知,prev close 不跨 symbol)/`value_ep`/`value_bp`(daily_basic pe/pb **一次 fetch** 取倒数,≤0→NaN,当日发布 PIT-safe)/`grossprofit_margin`(进 SUPPORTED_FIELDS,走既有 ann_date as-of)。
- dispatch（registry）扩展;**窗口名/params 不一致 → 可读报错**(绝不静默错标列);旧配置逐 bit 复现(demo 0.96/0.84 不变)。
- `config/phase3_real_factor_candidates.yaml`:旧三 + 候选八 = 11 因子,同 P3-4 矩阵形状(CSI300×2020-2022 显式 skip 披露);**旧 vs 新一跑读出**(raw IC 按列独立)。
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