StackOverFlow11 · StackOverFlow11 · Jul 24, 2026 · Jul 24, 2026
diff --git a/AGENTS.md b/AGENTS.md
@@ -57,7 +57,7 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri
 
 ## 开发约定
 - **交流中文**；代码/注释/commit message 用**英文**。
-- **Git**：feature 分支 + PR。**PR #1（P0+P1）、#2（P2-1）、#3（P2-2）、#4（进度文档）、#5（P2-3）、#6（进度文档）、#7（P2-4）、#8（进度文档）、#9（P3-1）、#10（进度文档）、#11（P3-2）、#12（P3-3）、#13（进度文档）、#14（P3-4）、#15（进度文档）、#16（P3-5）、#17（进度文档）、#18（P3-6）、#19（P3-7）、#20（进度文档）、#21（P3-8）、#22（进度文档）、#23（P4-1）、#24（进度文档）、#25（P4-2）、#28（tushare 权限/限频探测 + capability registry）、#29（I1–I4 分钟级 intraday pipeline，4 commit 一 PR）、#30（进度文档）、#31（P4-3 因子支撑端点缓存 + 21:00 data updater，2 commit 一 PR）、#33（P-I5a 事件驱动回测架构重构 + opt-in 分钟尾盘 event model，4 commit 一 PR）、#35（P-I5b 分钟尾盘执行期 raw stk_limit 涨跌停可行性，4 commit 一 PR）、#37（P-I5c MMP 分钟因子端到端 opt-in alpha）、#39（P-I5d MMP 五分位分组回测 standalone，含 I5c plumbing）、#41（数据层 D1 契约文档 + token 解析去重）、#43（数据层 D2 TushareCache specs/parsers 拆分）、#45（数据层 D3 report-only 数据质量层）、#47（数据层 D3b default-off `data-update` 质量报告钩子）、#49（数据层 D4 coverage ledger 批量写 + 进程内查找缓存）、#51（数据层 D5 opt-in 有界并发 + 全局限频器）、#53（P-I5e MMP 五分位 CSI300 独立泛化检验，负结果）、#55（P-I5f 分钟尾盘执行流动性/容量诊断，report-only）、#57（数据层 schema 注册表 + default-off drift 守卫）、#59（数据层 全A 增量 auto-warm + systemd 定时，default-off）、#61（数据层 全A 历史回填 `data-backfill`，分块/续跑/失败隔离）、#62（进度文档）、#63（因子评估契约层 `analytics/eval/` + StandardFactorEvaluator + dashboard + PR-C 因子，4 commit 一 PR）、#64–#73（PR-D…PR-M 十个分钟因子复现，**一因子一分支一 PR**）、#74（因子评估契约 v0.8 + v0.9 判定门修复）、#75（尾盘执行价 VWAP + 分钟持有期收益复权）、#76（报告披露修正 + I5f 名义按真实规模重测）、#77（`adj_factor` 下降质量检查）、#78（#76 的 follow-up：扫描式正则守卫被七种改写实测证否 → 闸门描述改单一来源）、#79（十一因子改 14:51 VWAP exec-to-exec 基准，**评审未返回、靠自查合并**）、#82（闸门/成交价描述全仓清扫，12 处；#78 守卫射程不足的修正）、#80（进度文档）、#84（因子层重构 D0 纸面契约：availability policy 常量 + 预指派表 + 性质编目）均已 merge 到 `main`**；**OPEN 未合并：#38**（见 P-I5d 处置，未获授权关闭）。commit 用 conventional 格式，**无 attribution**（不加 Co-Authored-By）。
+- **Git**：feature 分支 + PR。**PR #1（P0+P1）、#2（P2-1）、#3（P2-2）、#4（进度文档）、#5（P2-3）、#6（进度文档）、#7（P2-4）、#8（进度文档）、#9（P3-1）、#10（进度文档）、#11（P3-2）、#12（P3-3）、#13（进度文档）、#14（P3-4）、#15（进度文档）、#16（P3-5）、#17（进度文档）、#18（P3-6）、#19（P3-7）、#20（进度文档）、#21（P3-8）、#22（进度文档）、#23（P4-1）、#24（进度文档）、#25（P4-2）、#28（tushare 权限/限频探测 + capability registry）、#29（I1–I4 分钟级 intraday pipeline，4 commit 一 PR）、#30（进度文档）、#31（P4-3 因子支撑端点缓存 + 21:00 data updater，2 commit 一 PR）、#33（P-I5a 事件驱动回测架构重构 + opt-in 分钟尾盘 event model，4 commit 一 PR）、#35（P-I5b 分钟尾盘执行期 raw stk_limit 涨跌停可行性，4 commit 一 PR）、#37（P-I5c MMP 分钟因子端到端 opt-in alpha）、#39（P-I5d MMP 五分位分组回测 standalone，含 I5c plumbing）、#41（数据层 D1 契约文档 + token 解析去重）、#43（数据层 D2 TushareCache specs/parsers 拆分）、#45（数据层 D3 report-only 数据质量层）、#47（数据层 D3b default-off `data-update` 质量报告钩子）、#49（数据层 D4 coverage ledger 批量写 + 进程内查找缓存）、#51（数据层 D5 opt-in 有界并发 + 全局限频器）、#53（P-I5e MMP 五分位 CSI300 独立泛化检验，负结果）、#55（P-I5f 分钟尾盘执行流动性/容量诊断，report-only）、#57（数据层 schema 注册表 + default-off drift 守卫）、#59（数据层 全A 增量 auto-warm + systemd 定时，default-off）、#61（数据层 全A 历史回填 `data-backfill`，分块/续跑/失败隔离）、#62（进度文档）、#63（因子评估契约层 `analytics/eval/` + StandardFactorEvaluator + dashboard + PR-C 因子，4 commit 一 PR）、#64–#73（PR-D…PR-M 十个分钟因子复现，**一因子一分支一 PR**）、#74（因子评估契约 v0.8 + v0.9 判定门修复）、#75（尾盘执行价 VWAP + 分钟持有期收益复权）、#76（报告披露修正 + I5f 名义按真实规模重测）、#77（`adj_factor` 下降质量检查）、#78（#76 的 follow-up：扫描式正则守卫被七种改写实测证否 → 闸门描述改单一来源）、#79（十一因子改 14:51 VWAP exec-to-exec 基准，**评审未返回、靠自查合并**）、#82（闸门/成交价描述全仓清扫，12 处；#78 守卫射程不足的修正）、#80（进度文档）、#84（因子层重构 D0 纸面契约：availability policy 常量 + 预指派表 + 性质编目）、#85（进度文档）、#86（因子层重构 D1：registry + PanelField requires + FactorSpec 契约 v1.0）、#87（因子层重构 D1 面板冻结：14 因子 raw 基线 + manifest）均已 merge 到 `main`**；**OPEN 未合并：#38**（见 P-I5d 处置，未获授权关闭）。commit 用 conventional 格式，**无 attribution**（不加 Co-Authored-By）。
 - **不过度设计**：按路线图 MVP 先打通一条端到端链路，再加层（architecture.html §11，Phase 0→3）。
 - **secrets** 一律走外部 `.config.json`；repo `.gitignore` 已排除数据产物(`*.parquet`等)、缓存、`tmp/`（仅留架构文档）。
 - 文件小而专（<800 行），immutable 优先。
@@ -366,6 +366,8 @@ data → universe → factors(特征) → alpha(合成/预测) → portfolio(+ri
   - **五项拍板决策**（2026-07-23 用户逐项确认）：① 全线深度（bitwise 验收退役 → 语义对账四腿；旧 demo 锚保到 D1 末 → D2 冻 provisional → D6 转正）；② 运营形态 = **日频 14:50 决策 / 14:51 执行**（当前侧重投研；实时 = 决策点批处理 + 同一 cache，不建流式引擎）；③ 存量机器全部迁移（真实目标 = 杀第二条因子取数路径，编排/分析逻辑留代码）；④ 收官全量重评估 **只跑 exec**（close 口径从评估契约退役，decision-view 因子簿关闭 with_book close(d) 混用活缺陷）；⑤ 爆炸半径 = 因子侧全重写，data 层与 runtime 事件引擎/fills 与 `analytics/eval` 统计裁决核**保留**。设计文档 `tmp/design/factor_refactor_design_v3.md`（v3.2，SER8 同步）。
   - **对抗性审查**（8 角色 Opus 4.8 max effort + 20 kill agent，~3.07M tokens）：53 发现，20 HIGH/CRIT 经交叉证伪 **1 存活 / 6 削弱 / 13 被杀**；24 条修订 R1–R25 折入 v3.2（综合报告 `tmp/design/review_round3_v32_revision_list.md`，含被杀档案**禁翻烧饼**）。唯一完整存活的 HIGH 是设计文档自身的事实错误：「峰/岭/谷分类 ≥5 处重复」与代码相反——实为 author-once 单点定义（`intraday_volume_prv.py::peak_mask_for_symbol`，6 模块 import 复用），已更正并撤回 #78 援引；primitives 层理由重述为 surface 蔓延 + 延迟承重（实测 11 因子朴素逐读 ≈58s vs 共享读 ≈17.6s）。审查另发现当前 `main` 潜在缺陷：**回测 `_build_cache` 不传 fina 400 天 `recent_tail_overrides`**（仅 data-update 路径有），晚披露财务在纯回测 read-through 下可能漏抓——修复排入 D3 前置。
   - **D0（PR #84，纯附加 +1148/−0，无引擎代码）**：`data/availability_policy.py`（§1.3 policy 表代码常量单一来源：**字段级 market_daily**——decision 视图仅 `open` 当日合法；3 处 DOMAIN ASSUMPTION 显式标注；修订视界从调用方传入的 config 值派生、**禁硬编码 14/400**、fina 缺 override 即 raise；端点封闭性 `require_known_source`；视图×基准配对合法性；`adjustment`/`overnight_boundary` 三值枚举单一来源）+ 30 测试（含对 `data/cache` 端点常量的真 drift guard、frozen 真赋值断言、bool-混入-int 守卫的 mutation 有牙实证）+ `docs/factors/refactor_d0_contract.md`（收官 14 因子 adjustment/overnight_boundary **预指派表**带 file:line 证据——9 RETURNS_INVARIANT / 5 NONE / 0 PRICE_LEVEL，`valley_price_quantile` = CROSSED_DISCLOSED，另发现 `minute_ideal_amplitude` 以 raw close 跨日池化排序 → CROSSED_DISCLOSED 候选、偏差测量义务留 D2；11 类性质**双向编目**，107 个既有测试引用逐一核实存在，NET-NEW 性质钉 D 格：adjustment→D3、overnight_boundary→D2、单点填≡批量填→D4、视图隔离→D1/D3/D4）。
+  - **D1（PR #86 + #87，整步已关账）**：① registry + requires（PR #86，+1751/−69）——`factors/registry/`（register/build/requirements + 显式 builtin 列表 + 三时点命名校验）、`PanelField`（endpoint-only，构造期 `require_known_source`）、FactorSpec **契约 v1.0**（三个必填声明维 requires/adjustment/overnight_boundary，值域引用 D0 枚举；既有 metaclass 双检/预注册/property-spec 全不削弱）、18 个 Factor 类全部落声明（14 收官因子照 D0 表逐行、21 行参数化测试锁死；日频因子逐类带证据派生）、`qt/pipeline._build_factors` if/elif 链退役为纯 `registry.build()`。**因子数学零改动三重证**：compute 文件删除行仅 4 条相同 import / 评审逐 hunk 扫 `def compute` 零命中 / phase0 锚逐字不变。评审 APPROVE-WITH-NITS（1 MEDIUM 经裁定为 diff 基线假象——分支切在 #85 之前，三点 diff 证实未碰 AGENTS/CLAUDE；1 LOW 前瞻记录）。两处披露的行为差异：unknown 因子名提前到 config 解析期报错；旧链对每因子 eager 算 `int(params.get("window",20))` 的 accidental ValueError 不再复现（实证无依赖）。gates：1879 passed / ruff / 31 configs / 锚不变 / secret 0。
+  - ② **面板冻结**（PR #87，v3.2 §五第 4 腿/R11，D5 逐格对账的唯一基线）：`qt/panel_freeze.py`（**零公式重抄**——分钟因子调各 runner 私有 `_load_*_panel`、常数从 runner 模块对象引用、书因子走 `_build_book_factors`；canonical content hash = sha256(排序索引串行化+float64 原始字节)，NaN payload 归一、±0.0 保留区分；原子写；`--resume` 从严——读回文件也重过 process+对账+重算哈希）+ 23 测试（NaN payload mutation 证据、写中途失败原子性实测）+ manifest 入 git（producing SHA 钉 `3669c90`——**先跑后 commit** 使 run 时 tracked 树逐位 = main；provenance 规则原文在案）。真实 run：14/14 面板（网格 1,158,912/1,159,263 行，CSI500 996 成分 1210 交易日，2.79 亿行 raw 1min），`stk_mins_live_calls=0`，**写盘前对账 11/11**（mismatch 即 raise 不落盘；书因子无覆盖字段可对账、照实披露不假装，证据换双跑+跨 run 同哈希+全网格行数恒等），确定性双跑 3/3 跨进程一致；两段 run（会话限额 60min 杀首段 → resume）与首段日志丢失（`_make_logger` truncate）均如实披露。评审 **APPROVE 零发现（含 LOW，本轮首次）**：逐参数镜像比对调用点、14/14 行 doc↔json 程序化核对、3 面板盘上重算哈希、独立 secret 扫描 17 文件 0 命中。gates：**1902 passed** / ruff / 锚不变 / 31 configs。
   - 验收：独立对抗评审 **APPROVE-WITH-NITS**（0 CRIT/HIGH/MED，1 LOW 当场修 + mutation 证据 rc=1/rc=0）；lead 独立重跑 gates：pytest **1806 passed**（= 1776 + 30）、`ruff` clean、`validate-config` 31/31、phase0 锚 **0.9600/0.8408 不变**、diff secret scan 0。执行流程：实现与验收均由 subagent 承担、lead 把控（含 5h 窗 <10% 不开新 subagent 的节流规则）。
 - ✅ 质量门（**当前 `main` @ `f432dc5` 实测**：`python -m pytest -p no:warnings` **1776 passed**、`ruff` clean、`validate-config` **31/31 配置逐个 OK**、`run-phase0`（demo）**ic 0.9600 / annual 0.8408 不变**）。构成对得上：`aa19968` 实测 **1740** → #78 加 2（含钉住破折号闭合的那条）= **1742** → #79 加 34（两个新测试文件，0 个既有测试被挤掉）= **1776**。新增测试分组（`--collect-only` 实数，`aa19968` 口径）：**因子评估契约层 contract=337 + standard=113 + figures=7 / 十一因子（factor + eval runner，21 文件）=421 / PR#75 exec-vwap-basis=46 / D3 market quality 15→21（含 #77 `decreasing_adj_factor` 及其相对-vs-绝对尺度 mutation 测试）**。历史分组（旧 793 基线）：`pytest` **793 passed**（P0=97 / P1=78 / P2-1=22 / P2-2=22 / P2-3=14 / P2-4=8 / P3-1=10 / P3-2=18 / P3-3=16 / P3-4=15 / P3-5=22 / P3-6=27 / P3-7=25+1 throttle / P3-8=8 / P4-1=28 / P4-2=17 / **intraday I1 schema=14 + feed=9 / I2 cache=10 / I3 aggregate=13 / I4 execution=10 / P4-3 cache=10 + updater=7 / P-I5a event-backtest=19 / P-I5b exec-feasibility=16 / P-I5c mmp-minute=18 / P-I5d mmp-quintile=19 / P-I5e 仅 config（无新测试,`test_cache_config` 的 config glob 自动 +1）/ P-I5f intraday-liquidity=17（+ `test_cache_config` config glob 自动 +1）/ D1 token-dedup index-feed +2 / D2 cache-modularization +5 / D3 data-quality market=15 + intraday=12 + report=14 / D3b data-update-quality=18 / D4 coverage-ledger-scaling=13 / D5 scheduler=9 + concurrency=12 / schema-registry-guard=62 / all-A-incremental=12 / all-A-backfill=22**）；当时 `ruff` clean、`validate-config` 20 配置（data_update + phase_i5a…phase_i5f）+ `run-phase0`（demo）均 OK（**ic 0.9600 / annual 0.8408 自 P0 起从未变过**）。
 - ⚠️ 剩余（已显式披露）：日线 only、demo 路径非真数据、旧三因子无信号（P3-3/P3-4 实证;但其组合在 2024-2026 holdout 上 SSE50/CSI300/CSI500 全正、CSI500 高达 +17.8%——小样本/regime 翻转的持续例证）;value/低波信号获得**独立样本符号级确认**（P3-7 SSE50/CSI300 量级衰减;P3-8 CSI500 泛化成立且更强），组合级盈利能力仍未确立（排名跨 cell 翻转）;subset 报告文件名已可配置（P3-8 起不再互覆盖）。**分钟因子侧新增披露**：十一个复现因子全部 EXPLORATORY、**封顶 Watch，无一到 Adopt**，1× 费率下净多空为正的只有 2 个（PR-F/PR-L，且 PR-L 扛不住 2×）——**IC 强 ≠ 可交易**;MMP 的唯一正面证据（I5d）在修正引擎上退化、I5e 负结果加强;I5f 的容量结论已按**真实 100 万名义**重写（1000 万口径的"约半数不足"作废）;**日频除权审计已完成**（GENUINE、无 vintage 接缝、评估池暴露 1/603,258，不重述任何因子结果），**分钟路径的复权缺陷已在 PR #75 修**;exec-to-exec 改基准已随 **PR #79 合并**，close-to-close 与 exec 两套 artifact 并存;⚠️ **#79 的 code review 未返回、靠自查合并**，其"未独立核"清单（五条 mutation 声称 / 十一个 runner 改动是否机械等同 / `execution_capacity` 透传）仍待后续检查——若查出问题，重述 exec 基准数字而非 close-to-close;schema 守卫**仍未接** live `data-update` 暖跑路径;HTML compendium（`artifacts/reports/factor_compendium.html`）**还读 v0.8 结果，待按最终结果修订**。