问题描述
我们在使用 LongPort OpenAPI 拉取 QQQ.US 的 5m 历史 K 线，用作 NQ 代理品种的全时段量化研究数据。
根据历史 K 线文档，接口支持 trade_session 参数，100 / TradeSessions.All 表示请求所有延长时段；TradeSession 命名词典中也包含盘前、盘中、盘后、夜盘。
但实际使用 Python SDK 请求 QQQ.US 时，即使传入 TradeSessions.All，返回结果只有：
TradeSession.PreTradeSession.IntradayTradeSession.Post
没有任何夜盘 K 线数据。
我们账号已有美股 L1 实时行情权限。SDK 初始化时也能看到美股行情权限，例如：
US | Nasdaq Basic
USOption | LV1 Real-time Quotes
HK | LV1 Real-time Quotes
CN | ChinaConnect LV1 Real-time Quotes
请问这是预期行为还是接口/权限问题？
我们想确认：
- 历史 K 线接口是否支持
QQQ.US 夜盘历史 K 线？
TradeSessions.All 是否应包含 20:00-04:00 ET 的夜盘数据？- Python SDK 的
TradeSessions.All 是否正确映射到了文档中的 trade_session=100？
- 如果实时行情有夜盘，但历史 K 线不支持夜盘，文档是否可以明确说明这个差异？
- 是否需要额外开通某种权限，才能获取美股 ETF 夜盘历史 K 线？
业务影响：我们需要用 QQQ.US 作为 NQ 的代理品种做完整时段校准。由于 LongBridge OpenAPI 不支持 NQ 期货，我们必须依赖 QQQ.US 的盘前、盘中、盘后、夜盘历史 K 线。如果缺少夜盘，校准结果会失真，因此当前数据不能使用。
参考文档：
代码例子
from datetime import date, datetime, timezone
from zoneinfo import ZoneInfo
from collections import Counter
from longport.openapi import AdjustType, Config, Period, QuoteContext, TradeSessions
ET_TZ = ZoneInfo("America/New_York")
UTC_TZ = timezone.utc
def et_naive_to_utc_iso(ts_et_naive: datetime) -> tuple[str, str]:
if ts_et_naive.tzinfo is None:
ts_et_aware = ts_et_naive.replace(tzinfo=ET_TZ)
else:
ts_et_aware = ts_et_naive.astimezone(ET_TZ)
ts_utc = ts_et_aware.astimezone(UTC_TZ)
return (
ts_utc.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"),
ts_et_aware.replace(tzinfo=None).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
)
ctx = QuoteContext(Config.from_env())
candles = ctx.history_candlesticks_by_date(
symbol="QQQ.US",
period=Period.Min_5,
adjust_type=AdjustType.NoAdjust,
start=date(2026, 4, 13),
end=date(2026, 4, 13),
trade_sessions=TradeSessions.All,
)
rows = []
for candle in candles:
ts_utc, ts_et = et_naive_to_utc_iso(candle.timestamp)
rows.append(
{
"timestamp_utc": ts_utc,
"timestamp_et": ts_et,
"open": float(candle.open),
"high": float(candle.high),
"low": float(candle.low),
"close": float(candle.close),
"volume": float(candle.volume),
"trade_session": str(getattr(candle, "trade_session", "")),
}
)
print("row_count:", len(rows))
print("first:", rows[0] if rows else None)
print("last:", rows[-1] if rows else None)
print("trade_session_counts:", Counter(row["trade_session"] for row in rows))
night_count = 0
pre_count = 0
rth_count = 0
post_count = 0
for row in rows:
ts = datetime.strptime(row["timestamp_et"], "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
hhmm = ts.hour * 100 + ts.minute
if hhmm >= 2000 or hhmm < 400:
night_count += 1
elif 400 <= hhmm < 930:
pre_count += 1
elif 930 <= hhmm < 1600:
rth_count += 1
elif 1600 <= hhmm < 2000:
post_count += 1
print("night_bar_count:", night_count)
print("pre_market_bar_count:", pre_count)
print("rth_bar_count:", rth_count)
print("post_market_bar_count:", post_count)也用 offset query 做过对照：
from datetime import datetime
from longport.openapi import AdjustType, Config, Period, QuoteContext, TradeSessions
ctx = QuoteContext(Config.from_env())
candles = ctx.history_candlesticks_by_offset(
"QQQ.US",
Period.Min_5,
AdjustType.NoAdjust,
False,
1000,
datetime(2026, 4, 13, 23, 59, 0),
trade_sessions=TradeSessions.All,
)
print("row_count:", len(candles))错误信息或结果截图
没有报错，但返回结果缺少夜盘数据。
date query 结果：
row_count: 56
first_bar_time_et: 04:00:00
last_bar_time_et: 08:35:00
night_bar_count: 0
pre_market_bar_count: 56
rth_bar_count: 0
post_market_bar_count: 0
trade_session_values:
TradeSession.Pre: 56
offset query 结果：
row_count: 1000
first_bar_time_et: 04:00:00
last_bar_time_et: 19:55:00
night_bar_count: 0
pre_market_bar_count: 370
rth_bar_count: 390
post_market_bar_count: 240
trade_session_values:
TradeSession.Pre: 370
TradeSession.Intraday: 390
TradeSession.Post: 240
使用较长窗口拉取 QQQ.US 5m 数据后，统计结果为：
symbol: QQQ.US
trade_session_mode: all_extended
bar_interval_sec: 300
first_bar_time_et: 04:00:00
last_bar_time_et: 19:55:00
night_bar_count: 0
pre_market_bar_count: 5930
rth_bar_count: 6942
post_market_bar_count: 4236
trade_session_values:
TradeSession.Pre: 5930
TradeSession.Intraday: 6906
TradeSession.Post: 4272
也就是说，实际返回时间范围是：
04:00:00 ET ~ 19:55:00 ET
没有 20:00-04:00 ET 夜盘历史 K 线。
- 操作系统: Windows 10
10.0.19045
- 开发语言: Python
3.12.9
- SDK 版本号:
longport 3.0.20
问题描述
我们在使用 LongPort OpenAPI 拉取
QQQ.US的 5m 历史 K 线，用作 NQ 代理品种的全时段量化研究数据。根据历史 K 线文档，接口支持
trade_session参数，100/TradeSessions.All表示请求所有延长时段；TradeSession 命名词典中也包含盘前、盘中、盘后、夜盘。但实际使用 Python SDK 请求
QQQ.US时，即使传入TradeSessions.All，返回结果只有：TradeSession.PreTradeSession.IntradayTradeSession.Post没有任何夜盘 K 线数据。
我们账号已有美股 L1 实时行情权限。SDK 初始化时也能看到美股行情权限，例如：
请问这是预期行为还是接口/权限问题？
我们想确认：
QQQ.US夜盘历史 K 线？TradeSessions.All是否应包含20:00-04:00 ET的夜盘数据？TradeSessions.All是否正确映射到了文档中的trade_session=100？业务影响：我们需要用
QQQ.US作为 NQ 的代理品种做完整时段校准。由于 LongBridge OpenAPI 不支持 NQ 期货，我们必须依赖QQQ.US的盘前、盘中、盘后、夜盘历史 K 线。如果缺少夜盘，校准结果会失真，因此当前数据不能使用。参考文档：
代码例子
也用 offset query 做过对照：
错误信息或结果截图
没有报错，但返回结果缺少夜盘数据。
date query 结果：
offset query 结果：
使用较长窗口拉取
QQQ.US5m 数据后，统计结果为：也就是说，实际返回时间范围是：
没有
20:00-04:00 ET夜盘历史 K 线。10.0.190453.12.9longport 3.0.20